Ancien élève de l’ENA, diplômé de Sciences Po, de l’EHESS, de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’ENS, il a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’État : à la Cour des comptes, au ministère de l’Intérieur, à la direction du Trésor, puis comme directeur de cabinet du ministre de l’Économie Pierre Moscovici et secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Il a notamment coordonné l’agenda « finance » de la COP21. Rémy Rioux préside également l’International Development Finance Club (IDFC) et a initié le Finance in Common Summit, devenant l’une des figures internationales majeures de la finance publique de développement.